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    2026年初级经济师《金融》专业历年真题（二）：风险价值模型

    2026-03-17 10:08:41    来源：上海经济师    点击：

    初级经济师金融初级试题栏目为您分享：2026年初级经济师《知识产权》专业考试时间已经公布，有需要报考的考生需要开始备考啦，下文为您带来了《金融》专业历年真题（二）：风险价值模型的相关内容，快来练习一下吧！

    商业银行在风险管理中使用的“风险价值”（VaR）模型主要衡量的是以下哪种风险？

    【选项】

    A.信用风险

    B.市场风险

    C.操作风险

    D.流动性风险

    【参考答案】B

    [解析】VaR模型通过统计方法量化金融资产在特定置信水平下的潜在损失，属于市场风险的核心度量工具。信用风险（A）通常通过信用评级和违约概率模型评估，流动性风险（D）关注资产变现能力，操作风险（C）涉及内部流程缺陷。本题易混淆市场风险与信用风险的边界，需注意VaR模型在衍生品定价和投资组合管理中的广泛应用。

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