上海中级经济师考试金融专业试题：金融资产定价
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资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数β。
资本资产定价理论。基金经理衡量基金业绩最重要的指标之一即是夏普比率，夏普比率越高意味着所选资产组合表现越好。
全价与净价。扣除应计利息的债券报价称为净价或者干净价格，包含应计利息的价格为全价或者肮脏价格。净价=全价-应计利息。
投资组合的市场风险，即投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数，其权数都等于各种证券在投资组合中的比例。
【例题】
1[.单选题]假若金额为100元的一张债券，不支付利息贴现出售，期限1年，收益率为3%，到期一次归还。则该张债券的交易价格为（）元。
A.97
B.106
C.103
D.97.09
[答案]D
2[.单选题]面额为100元的债券，不支付利息贴现出售，期限1年，收益率为4%，则交易价格为（）元。
A.98
B.99
C.96
D.95
[答案]C
3[.单选题]某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，该投资组合的β系数为（）。
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
[答案]D
4[.单选题]债券报价中，全价与净价的关系是（）。
A.全价=净价-应计利息
B.净价=全价+应计利息
C.净价=全价-应计利息
D.净价=全价÷应计利息
[答案]C
5[.单选题]基金经理衡量基金业绩最重要的指标之一是（）。
A.杠杆比率
B.贝塔系数
C.夏普比率
D.风险溢价
[答案]C
6[.单选题]现有按年收益率14%每年付息一次的100元债券，期限10年。当市场利率为13%时，债券价格为（）元。
A.94.98
B.105.43
C.103
D.100
[答案]B
7[.单选题]某股票的每股预期股息收入为每年4元，如果市场年利率为10%，则该股票的每股市场价格应为（）元。
A.20
B.30
C.40
D.50
[答案]C
8[.单选题]如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（）。
A.5%
B.15%
C.50%
D.85%
[答案]B
9[.单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。
A.汇率风险
B.操作风险
C.系统性风险
D.利率风险
[答案]C
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